Análise de séries temporais

Temas deste capítulo

Plano editorial: 39 temas. Só os que têm ligação já estão escritos e publicados.

1. O que é uma série temporal?
2. O que é a tendência de uma série temporal?
3. O que é o ciclo e a irregularidade?
4. O que é a estacionariedade?
5. O que é a autocorrelação?
6. O que é a função de autocorrelação parcial?
7. O que é o correlograma?
8. O que é o teste de Dickey-Fuller?
9. O que é o passeio aleatório em séries temporais?
10. O que é a suavização exponencial simples?
11. O que é o método de Holt?
12. O que é o método de Holt-Winters?
13. O que é o modelo AR?
14. O que é o modelo ARMA?
15. O que é o modelo ARIMA?
16. O que é o modelo SARIMA?
17. O que é a metodologia de Box-Jenkins?
18. O que é o modelo ARCH e GARCH?
19. O que é a cointegração?
20. O que é o modelo VAR?
21. O que é a causalidade de Granger?
22. O que é a previsão de séries temporais?
23. O que é o erro de previsão (MAE, RMSE, MAPE)?
24. O que é o Prophet?
25. O que é a análise espectral?
26. O que são os modelos de espaço de estados?
27. O que é o filtro de Kalman?
28. O que é a deteção de anomalias em séries temporais?
29. Como calcular a média móvel de uma série?
30. Como calcular a suavização exponencial passo a passo?
31. Como calcular a decomposição aditiva e multiplicativa?
32. Como calcular o erro de previsão RMSE?
33. Como ajustar um modelo ARIMA?
34. Como prever uma série com suavização exponencial?
35. Como testar a estacionariedade?
36. Como escolher a ordem de um modelo ARIMA?
37. Exercícios resolvidos de séries temporais
38. Exercícios resolvidos de modelos ARIMA
39. Quais são os erros mais comuns nas séries temporais?

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